FXでよく出てくる単語「ボラティリティ」
略して「ボラ」とも呼ばれます。
「最近ユーロのボラ高いよね～」
「え？ああボラね、高い高い（汗」
なんてならないようにボラティリティの意味とその計算方法を覚えましょう。
ボラティリティとは？
FXにはメジャーな通貨、マイナー（最近はエキゾチックなんて言いますね）な通貨などたくさんの通貨があります。
メジャーな通貨だとドルやユーロ、マイナー通貨だとトルコリラやノルウェークローナなど本当に沢山あります。
もちろん実際に取引されていますので流通しています。
ただ「量」が違います。
上図は2010年のものですが、外国川市場における取引高は半分近くがドルなんですね。
最近ではユーロの取引量がかなり増えてきており、通貨ペアで最も多いのは「ユーロドル」です。
それに比べてマイナー通貨は世界規模で考えると数％、場合によっては1％を切っている通貨もあります。
マイナー通貨だとちょっとした大口投資家の注文で需給バランスが崩れ、一気に価格が跳ね上がることもあります。
また英ポンドは別名「殺人通貨」などとも呼ばれ、いつも大きな変動をしています。
こういった通貨の動きを表したものが「ボラティリティ」と言います。
ボラティリティの種類
ボラティリティには「インプライドボラティリティ（IV）」と「ヒストリカルボラティリティ（HV）」があります。
IVは基本的にFXでは出番がありません（オプション取引から算出されます）。
ですので、FXで出てくるボラティリティとは基本「HV」だということを覚えておきましょう。
HVは過去のデータを基に算出されます。
通常％で表示され低ければ変動幅も低く、高ければ変動幅も高くなります。
それでは実際の計算方法です。
ヒストリカルボラティリティ（HV)をexcelで計算する
まず何でもよいので為替データを用意します。今回は2015年のドル円データを用意しました。
HVの算出だけなので終値だけで大丈夫です。あとは削除しても構いません。
次にB列に「前日比」の欄を作成します。B3へ「=A3/A2」と入力し、そのまま下へコピーしてください。
最後にHVを求めます。
E2に「=STDEVP(B3:B261)」と入力します。()の箇所は前日比データをすべて選択してください。
これで1日あたりのHV（変動幅）が求まりました。
1日あたりのHVを年換算する
さきほど1日あたりのHVを求めることが出来ましたが、これだけでは実用的ではありません。
通常は年換算して変動幅を把握します。
FX市場が開いているのは1年で250日程度なので、さきほどの式に250の平方根を掛けます。
E2の式を「=STDEVP(B3:B261)*SQRT(250)」に変更します。
2015年のドル円HV（変動幅）は7.956％ということが分かりました。
1ドル100円計算だと92円から108円くらいまでは上下するんだな、というぐらいのイメージで良いと思います。
トルコリラなどだと15％程度まで跳ね上がります。
ちなみに統計学上、
年±7.956%の範囲内に68%の確率で収まる
年±15.912%の範囲内に95%の確率で収まる
とされています。
年間のHV×2で概ね収まると覚えておくと良いですね。
ボラティリティをどのようにして使うのか
このボラティリティ、計算方法などは分かったけど実際の取引ではどうやって使うのか、これが一番大事です。
FXを取引している方なら観たことのあるこのチャート。
通常「ボリンジャーバンド」なんて呼ばれています。
ムラサキのラインが1σ、ブルーのラインが2σ、オレンジのラインが3σと呼ばれており、それぞれボラティリティによって計算されています。
さきほどの
年±7.956%の範囲内に68%の確率で収まる
年±15.912%の範囲内に95%の確率で収まる
で出てきた確率と一緒ですね。
言い換えると
- 1σ⇒68.3％の確率でこの範囲に収まる
- 2σ⇒95.4％の確率でこの範囲に収まる
- 3σ⇒99.7％の確率でこの範囲に収まる
とすることもできます。
FXは「7割のレンジと3割のトレンドで形成されている」とよく言われます。
これをそのまま当てはめてみると、「7割は1σにいて、3割はその範囲の外」ということになります。
FXはレンジ相場で勝つのは難しく、トレンドを見つけてその方向に乗っかるのが良策と言われていますが、ボリンジャーバンドはそういったトレンドを探すのに向いている指標です。
もちろん「ダマシ」が発生することもよくあるので、ボクの場合は
- 1σで跳ね返り反対の1σを突破
- 2σで跳ね返りさらに1σで反転
- 2σを超えた段階でエントリー
など工夫をしています。
他にも「上下1σのバンドウォークをレンジ」として少ない利幅を取る戦略などもありますね。
ボラティリティのまとめ
ドル円は「ボラティリティの低い通貨」として有名ですが、時として大きく動くこともあります。
たとえばトランプ大統領の就任時などですね。
こういった「為替が大きく動く（ボラが高くなる）であろうイベント」を事前に把握しておき、リスクリワードレシオを1：3とか1：5とかに設定してエントリーするだけでトータルでは大きくプラスになるんじゃないかなって最近思っています。
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