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プロフィットファクターの計算式を因数分解して勝率を上げる方法

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PFとRRの密接な関係性とは

 

投資パフォーマンスの指標としてよく使われるプロフィットファクター(PF)。

純利益が純損失の何倍になったのかを見るための指標で、1.0を越えればプラス0.9以下ならマイナスとなります。

計算式:純利益 ÷ 純損失

 

純利益が10万円、純損失が5万円ならPF2.0ということですね。

 

でもこれだけだと、ただの結果を判断するだけの指標となっています。

一通りの期間投資をして利益と損失を割り算して「あ〜負けてたな〜」では投資スキルはなかなか上がりませんよね。

そこでプロフィットファクターを因数分解して勝率を上げていく方法を解説していきます。







プロフィットファクターを因数分解する

前述したようにプロフィットファクターのみでは「どのような投資であったのか」というプロセスがいまいち把握できないまま、勝ったか負けたかのみの判断になっています。

成長していくためには、どのような場合に勝っていたのか(または負けたのか)を把握していく必要があります。

 

投資の過程を見るにはプロフィットファクターを因数分解してみると良く分かります。

プロフィットファクターは総利益/総損失で求められますが、リスクワードレシオと勝率で求めることも出来ます。

PF = (RR × 勝率) ÷ (1 - 勝率)

 

リスクリワードレシオ1.0で勝率50%なら、(1.0 × 0.5) ÷ (1 - 0.5)となるので、プロフィットファクターは1.0となります。

 

リスクリワードレシオと勝率の関係性を改善させることができれば自ずとプロフィットファクターも改善でき、収支をプラス方向へ持って行くことができます。

 

PFと勝率の損益分岐点

PF1.0の損益分岐点を計算するには、リスクリワードレシオを求めることで可能です。

RR = (PF - 勝率) ÷ 勝率

で求めることが出来るので、PFに1.0を代入すれば損益分岐点が分かります。

 

勝率とリスクリワードの関係によるPF1.0(損益分岐点)を表にしたのがこちらです。

PF RR 勝率
1.0 2.3 30%
1.0 1.9 35%
1.0 1.5 40%
1.0 1.2 45%
1.0 1.0 50%
1.0 0.8 55%
1.0 0.7 60%
1.0 0.5 65%
1.0 0.4 70%

 




自分のトレードを見直す

たとえば期間中の勝率が40%、RRが1.0だったとします。この場合PFは0.8となるので収支はマイナスです。

改善するためには勝率・RRどちらかを高める必要がありますが、最も簡単なのはRRの改善です。

 

このくらいの数値の方は「普段は自分のルール通りにトレードしているが、時折ルールを無視して大きく負けている」場合があり、そのトレードを計算に入れなければPF1.0を超えていたなんてことも良くあります。

また、RRを2:1程度にするために利食い目標を高めに設定しているものの、我慢できずに決済してしまうケースもありますね。

事前に決めたルール(特にRRの比率)通りに鉄の意志を持ってトレードをしていくということが重要です。

 

このように自分のトレードの悪いクセを探すことが勝ち組へ近づく大きな一歩となります。

 

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