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最大損失額を資金量の5%に設定してリスク管理をする方法

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以前、初心者がFXで負けるべくして負ける理由を紹介しましたが、さらに退場を早める理由として「資金管理のずさんさ」というものがあります。

バルサラの破産確率という考え方では「損益率が1.0でも勝率が40%なら92.6%で破産する」ということが分かりました。

 

そもそも損益率が1.0ならトレードをやる意味があまりないのでもっと具体的な例を示すと、

「勝率が70%あるが1トレードで資産の20%を失うかもしれない」

なんてトレードだと分かりやすいと思います。

 

勝率70%というと相当優秀なトレードだと思いがちですが、5連敗する確率は2.43%あります。

約41回トレードすると1回遭遇する確率で、短期トレードを中心に行っている方だと1ヶ月もかからずに破産するリスクを含んでいると言えます。

 

こういった無謀な取引を行うことを防ぐために、FX初心者の方は「5%ルール」を適用することをオススメします。

資産の増加スピードは遅くなりますが、非常に安全かつ損切りまでの金額設定も楽になるのでぜひ試してみてください。

 







5%ルールの概要

5%ルールとは、1トレードに対し「資金の目減りを5%までに限定する」手法で、割合は違えどほとんどのプロトレーダーが採用しているルールです。

考え方は非常に簡単で、たとえば資金量が30万円なら1.5万円、100万円なら5万円が1回の取引に対しての最大リスクとなります。

 

具体的にどのように考えていくかというと、たとえば下のチャートは現在価格109.510円です(ドル円)。

資金5%ルールの概要説明

 

このあと上昇すると予測してロングに入ろうと考えていますが、赤く引いたライン(109.262円)まで来たら損切り・撤退をする予定でいます。

損切り幅:109.510 - 109.262 = 24.8pips

 

このとき資金量が30万円であれば最大15,000円までの損失を許容できるので、

15,000円 ÷ 24.8pips ÷ 100 = 6.04万通貨 ≒ 6万通貨

で取引を行うことができます。

 

この取引で負けた場合、資金は285,000円まで減っているので、次トレードの最大損失額は14,250円になります。

損切りが30pipsであれば4.75万通貨(この場合は小数点切り下げで4万通貨でも良いですね)が最大取引枚数となります。

 

5%ルールを検証してみる

もし30万円の資金でスタートした場合、10連敗するとこのような資金推移をしていきます。

  • 300,000
  • 285,000
  • 270,750
  • 257,213
  • 244,352
  • 232,134
  • 220,528
  • 209,501
  • 199,026
  • 189,074
  • 179,621

冒頭で紹介していたトレードだと5連敗で資金が枯渇してしまいましたが、5%ルールでは万が一10連敗してしまっても資金は半分以上残っています。

 

さらに具体的なトレードに落とし込んでいくとして、以下のようなトレード結果になった場合を考えてみます。

  • RR:1.2
  • 勝率:50%

シミュレーションなので勝った後は必ず負けると仮定して進めます(30万円からスタート)。

  1. 318,000
  2. 302,100
  3. 320,226
  4. 304,215
  5. 322,468
  6. 306,345
  7. 324,726
  8. 308,490
  9. 326,999
  10. 310,649

勝ちトレード5回・負けトレードが5回終了した時点で約1万円が増えました。

資金量の5%を最大損失として設定していくことで破産リスクを軽減することができ、資金コントロールが容易になります。




資金量別取引枚数

これまでは30万円の資金量でシミュレートしてきましたが、今度は複数の資金量で考えてみましょう。

 

損切りラインを25pipsとした場合、それぞれの資金においての最大損失額と取引枚数はこのように変化します。

資金量 最大損失 取引枚数
30 1.5 6
50 2.5 10
70 3.5 14
100 5.0 20
200 10.0 40
300 15.0 60
500 25.0 100
1000 50.0 200

※資金量・最大損失の単位:万円、取引枚数の単位:万通貨

 

資金量が増えていけば自ずと1トレード当たりの取引枚数も増えていき、1,000万円の資金であれば200枚のポジションを持つことになります。

ここまで行ってしまうと1回の利益が60万円・損失が50万円ですから、大きな利益・損失に耐えられない方は1トレードに対する損失許容額を2%などに下げると良いでしょう。




FXでは退場しないことが一番重要

FXでは年に数回「誰がどうやっても勝てるんじゃないか」というお祭り相場がやってきます。

反対に言えば、それ以外の相場は非常に難しく、いかにお祭り相場でエントリーできるかが収益向上のカギとなってきます。

 

それまでのトレードではグッとこらえながら一進一退を繰り返し、千載一遇のチャンスが巡ってきたら一気に資産を増やしていくといったように、まずは「退場しない」ことを目標にチャレンジする事こそ、FX上達の秘訣です。

ぜひ5%ルールを採用して、資産防衛をしつつチャンスを伺うようにしてみてくださいね。

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