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FXのリスクリワードレシオってなに?計算方法と改善の仕方

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FXに限らず投資を行う上で必ず知っておくべき「リスクリワードレシオ」

ペイオフレシオとか単純にリスクリワードなどと呼ばれることもあります(略称はRR)。

FXではドローダウンとかプロフィットファクターとかいろんな用語がありますが、正直言って勝率とリスクリワードレシオさえ理解していればあとは覚えていなくても問題ない、というぐらい大事な指標です。

 

ボラティリティの意味や計算方法についてはこちらをご覧ください。

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リスクリワードレシオとは

 

リスクリワードレシオとはトレードにおける「平均利益額」と「平均損失額」の比率のことです。

 

ここで大事なのは「pips」出の計算も必要ですが、「金額」ベースで考えることも忘れないようにしましょう。

でないと悲惨なことになります(後述します)。

 

リスクリワードレシオの計算ですが、たとえばある期間において平均利益額が3万円で平均損失額が1万円とします(勝率は無視してください)。

平均利益額:3万円÷平均損失額:1万円

で、リスクリワードレシオは1:3となります。

単純に割り算した結果で3.0と表現しても問題ないです。

 

よく「損小利大を目指しましょう」など聞くと思いますが、まさにそれを物語っている指標ですね。

もちろんリスクリワードが高ければ良いという訳ではなく、トレードでプラスにするには勝率とのバランスが重要になります。

 

勝率とリスクリワードの関係

 

それではいくつか例を出して考えてみます。

下の表は勝率とリスクリワードの関係性をまとめたものです。

全て損益分岐点(プラスマイナスゼロ)を超えるようにしています。

 

RR 勝率
1.8 36%
1.6 39%
1.4 42%
1.2 46%
1.0 50%
0.8 56%
0.6 63%
0.4 72%
0.2 84%
0.1 91%

 

見て分かる通り、平均利益額が平均損失額の1.8倍であれば、勝率36%でもプラスになることが分かります。

反対に、たとえ勝率が90%でも平均利益額が平均損失額の10分の1であればマイナスになってしまいます。

 

このようにリスクリワードレシオは、それ単体ではあまり意味はなさず、勝率とワンセットになって初めて意味のあるものになります。

 

初心者にありがちな陥りやすいミス

 

ここで、リスクリワードについて初心者が陥りやすいミスについて説明します。

これから本格的にFXを始めようと思っている人にはとっても重要な部分なので、ぜひ何度も読んでほしい内容です。

 

最初からリスクリワードを高めようとする

前述したようにRRが高ければいいってものではありません。

もちろん1.0を下回るトレードはしない方が良いのは間違いないです(実はそれでも勝てる投資法はありますがここでは割愛します)。

ただ、「自分の勝率を把握していない」のにむやみやたらにRRを高めようとするのだけはやめた方が良いです。

 

まずはRR1.0、または1.2程度で固定して最低でも100トレード以上行い、自分がエントリーしたポイントでの勝率を見極めていく必要があります。

勝率が50%を超えていれば勝ち越しているはずですし、反対に50%を下回っていればそこからRRを少しずつ高めていくと同時にエントリーポイントの改善をしていけばよいです。

 

勝率50%を越えている人も、さらに上を目指すために過去のトレードを検証して利益額を高めていく作業をしていくのが望ましいです。

 

リスクリワードをpipsで計算してしまう

本来はpipsで計算するものなんですが、それは「いつも同じロット数でトレードしている人」「しっかりと理解した上でトレードしている人」に限られます。

 

FXを始める人って、ボクもそうですけど「お金が欲しいから」だと思います。

ですから、最初のうちは小額ロットでトレードしますが、慣れてきてお金が増えてくると、ロット数を増やしてもっと加速度的にお金を増やそうと思うのが普通だと思います。

 

たとえば最初の9回は1ロットでトレード、RRは1.2で設定して3勝6敗だったとします。

ストップが10pipsだとしたら、この段階で-2.4pipsです。

 

10回目のトレードで負けを取り返そうと5ロットで勝負し、1pipsだけプラスにしました。

pipsでの計算上は-1.4pipsですが最後のトレードは5ロットだったので、損益に換算するとプラスの240円です。

このときRRは0.77ですが、金額ベースでのRRは1.27です。

 

上記の例はあまりよくないトレードです。

ですが、FXをやる目的は「お金を増やすこと」ですので、そこを理解していないと上記の逆パターンに陥り、いつの間にかマイナスになってしまうことがあります。

自分のトレードの癖を知るためにはpipsで計算することが必要ですが、「お金を増やすこと」にこだわるのであれば金額ベースでのRRを知ることも必要になります。



リスクリワードの改善方法

 

最後にRRをどのように改善していくかについて書いてみようと思います。

そもそもの話ですが、ストップやリミットは毎回固定することをオススメしません。

自分のトレードでの勝率が把握できるようになったら、すぐにストップ・リミットは可変にしましょう。

 

FXを長くやっていれば分かりますが、重要なラインというのが存在します。

そして重要なラインでは毎回ブル派とベア派の喧嘩が始まります。

やがてどちらかの派閥が勝ち、そのラインをブレイクするかまたは反発をします。

 

この「重要なライン」を見極め、そしてブル派・ベア派どちらが勝つかを待って、決着がついたら勝利した派閥に乗っかるのがFXの定石です。

そして、もしブル派が勝ったとしても、またその上には過去の高値・安値などのレジスタンスラインができます。

 

ここにリスクリワードを改善する秘密が隠されています。

 

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上記はドル円の15分足です。

直近の高値には赤いラインを、そしてローソク足右側にはこうなるのかな?という黄色いラインを書き足しました。

このように(黄色いラインのようになるかは分かりませんが)、FXでは重要なラインの反発またはブレイクによって様々な波が発生します。

 

この「重要なライン」にストップ、またはリミットを入れることでRRは驚くほど改善されていきます。

 

たとえば、現在サポートラインAとレジスタンスラインBに挟まれているとします。

AとBまでの距離はともに10pipsあるとしたら、もし上昇トレンドでレジスタンスラインにタッチすると予想していてもトレードは見送るべきです。

なぜならAにいくにしてもBにいくとしてもRRは1.0だからです。

 

もし上昇トレンドだと予想しているのならば、ここはぐっと我慢してBのサポートラインに一度タッチして反発を確認してからINするようにすれば、RRは1.5や2.0などに上がります。

 

そして、さらにRRを高める方法として、Aのレジスタンスラインにタッチをしてもすぐに利食いはせず、ブル派とベア派の喧嘩が終わるのを見届けて、もしベア派が勝てば利食えば良いし、ブル派が勝てば今度は次のレジスタンスラインを利食い目標にすれば、RRはどんどん高まってきます。

ただし、結局利食いが間に合わずに下がってきてから利益を減らして決済してしまうというリスクも背負わなければならないということを肝に銘じておきましょう。

DMM FX
 

まとめ

 

リスクリワードレシオとは、それ単体では意味をなさず勝率とのバランスで成り立っています。

まずは自分のトレードがどのくらいの勝率なのかを見極め、それに見合ったRRにしていくことが重要です。

 

また、慣れてきたらサポートラインやレジスタンスラインを活用して、RRを高める努力をしていきましょう。

でも「利食い千人力」という言葉もあります。

 

「RRは3以上欲しいよね」とか思う前に、まずは負けないことが大事です。

「頭と尻尾はくれてやれ」という格言もあります。

くれぐれも理想を追い求めすぎて利食いできない病にかからないように注意しましょう(自戒の念(+_+)

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